鄭州商品交易所期貨交易細(xì)則(20**年6月版)

　　(20**年1月7日第五屆鄭州商品交易所理事會(huì)審議通過;20**年3月28日修訂，自20**年4月20日施行;20**年6月14日修訂，自20**年9月16日施行)

　　第一章總則

　　第一條

　　為規(guī)范期貨交易，保護(hù)期貨交易當(dāng)事人的合法權(quán)益，保障鄭州商品交易所(以下簡(jiǎn)稱交易所)期貨交易的順利進(jìn)行，根據(jù)《鄭州商品交易所交易規(guī)則》，制定本細(xì)則。

　　第二條

　　交易所、會(huì)員、客戶必須遵守本細(xì)則。

　　第二章席位管理

　　第三條

　　交易席位是會(huì)員將交易指令輸入交易所計(jì)算機(jī)交易系統(tǒng)參與集中競(jìng)價(jià)交易的通道。交易席位分為場(chǎng)內(nèi)交易席位和遠(yuǎn)程交易席位。

　　根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，交易所可以設(shè)置特別席位，與席位使用人約定相關(guān)權(quán)利和義務(wù)。

　　禁止私下將交易席位全部或者部分以發(fā)包、轉(zhuǎn)包、轉(zhuǎn)租、抵押、轉(zhuǎn)讓等形式交由其他機(jī)構(gòu)和個(gè)人使用。

　　第四條

　　會(huì)員取得會(huì)員資格，即可取得一個(gè)場(chǎng)內(nèi)交易席位。經(jīng)交易所批準(zhǔn)，可以增加交易席位。

　　第五條

　　會(huì)員增加交易席位僅是增加該會(huì)員的交易通道，交易所對(duì)會(huì)員的持倉(cāng)限額、風(fēng)險(xiǎn)控制及其他有關(guān)方面的管理規(guī)定不變。

　　第六條

　　會(huì)員申請(qǐng)?jiān)黾訄?chǎng)內(nèi)交易席位的，應(yīng)當(dāng)向交易所提交增加席位申請(qǐng)、近一年期貨交易業(yè)務(wù)的基本情況、申請(qǐng)?jiān)黾訄?chǎng)內(nèi)交易席位說明等材料。

　　第七條

　　增加場(chǎng)內(nèi)交易席位申請(qǐng)經(jīng)交易所批準(zhǔn)后，會(huì)員應(yīng)當(dāng)自收到通知之日起10個(gè)工作日內(nèi)辦理有關(guān)入場(chǎng)手續(xù)。逾期未辦的，視為放棄。

　　第八條

　　增加的場(chǎng)內(nèi)交易席位每個(gè)每年使用費(fèi)為2萬元人民幣，按年收取。

　　第九條

　　會(huì)員申請(qǐng)終止使用增加席位，經(jīng)交易所批準(zhǔn)后，辦理有關(guān)終止使用手續(xù)。

　　會(huì)員終止使用場(chǎng)內(nèi)交易席位的，使用費(fèi)不予返還。

　　第十條

　　遠(yuǎn)程交易席位是指會(huì)員在其營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、通過同交易所計(jì)算機(jī)交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的電子通信系統(tǒng)直接輸入交易指令、參加交易所集中競(jìng)價(jià)交易的通道。

　　第十一條

　　遠(yuǎn)程交易席位的權(quán)利和義務(wù)與場(chǎng)內(nèi)交易席位等同。

　　第十二條

　　會(huì)員申請(qǐng)遠(yuǎn)程交易席位，應(yīng)當(dāng)具備下列條件：

　　(一)經(jīng)營(yíng)狀況良好，無嚴(yán)重違規(guī)違約記錄;

　　(二)擬開設(shè)遠(yuǎn)程交易的所在地的通訊、資金劃撥條件能滿足交易所期貨交易運(yùn)作要求;

　　(三)有固定的遠(yuǎn)程交易場(chǎng)所及參與交易所競(jìng)價(jià)交易所需的計(jì)算機(jī)交易系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)等軟硬件設(shè)施和必要的備份措施。

　　(四)有健全的規(guī)章制度和遠(yuǎn)程交易管理辦法;

　　(五)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)技術(shù)管理規(guī)范的要求。

　　第十三條

　　會(huì)員申請(qǐng)遠(yuǎn)程交易席位，應(yīng)當(dāng)向交易所提交下列材料：

　　(一)具有開設(shè)遠(yuǎn)程交易席位的理由、條件、可行性論證等內(nèi)容的申請(qǐng)報(bào)告;

　　(二)遠(yuǎn)程交易管理的業(yè)務(wù)制度(包括數(shù)據(jù)安全管理制度);

　　(三)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)(包括通訊線路)、系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件等配置清單;

　　(四)交易所要求提供的其他材料。

　　第十四條

　　自收到會(huì)員提交的遠(yuǎn)程交易席位申請(qǐng)報(bào)告和有關(guān)材料之日起10個(gè)工作日內(nèi)，交易所應(yīng)當(dāng)作出是否批準(zhǔn)的答復(fù)。

　　第十五條

　　會(huì)員收到交易所批準(zhǔn)回復(fù)后方可向交易所申請(qǐng)進(jìn)行模擬測(cè)試，通過模擬測(cè)試后，方可投入使用。啟用起始日期由交易所通知會(huì)員。

　　第十六條

　　會(huì)員開通遠(yuǎn)程交易的，其場(chǎng)內(nèi)交易席位應(yīng)當(dāng)作為備用通道繼續(xù)保留。交易時(shí)間內(nèi)，會(huì)員遠(yuǎn)程交易席位不能正常使用時(shí)，會(huì)員應(yīng)當(dāng)通過場(chǎng)內(nèi)交易席位進(jìn)行交易。會(huì)員未委派出市代表進(jìn)場(chǎng)導(dǎo)致的后果應(yīng)當(dāng)由會(huì)員承擔(dān)。

　　第十七條

　　會(huì)員應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其遠(yuǎn)程交易席位的管理和遠(yuǎn)程交易系統(tǒng)的維護(hù)。主要交易設(shè)施需要更換或者遠(yuǎn)程交易系統(tǒng)升級(jí)時(shí)，必須事先征得交易所的同意。交易所有權(quán)對(duì)遠(yuǎn)程交易席位的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。因公共通信網(wǎng)絡(luò)及第三方交易軟件導(dǎo)致遠(yuǎn)程交易席位不能正常使用的，交易所不承擔(dān)責(zé)任。

　　第十八條

　　非交易所管理原因，會(huì)員席位機(jī)或者前置服務(wù)器自身發(fā)生故障，導(dǎo)致交易所為會(huì)員更換交易設(shè)施或者重新連接交易系統(tǒng)的，交易所不承擔(dān)責(zé)任。

　　第十九條

　　有下列情況之一的，增加的交易席位予以撤銷：

　　(一)會(huì)員提出撤銷申請(qǐng)，經(jīng)交易所批準(zhǔn)的;

　　(二)私下發(fā)包、轉(zhuǎn)包、轉(zhuǎn)租或者轉(zhuǎn)讓席位的;

　　(三)管理混亂有嚴(yán)重違規(guī)行為的;

　　(四)利用增加席位竊密或者破壞交易系統(tǒng)的。

　　第二十條

　　會(huì)員喪失交易所會(huì)員資格的，其擁有的交易席位全部終止使用。

　　第二十一條

　　因計(jì)算機(jī)交易系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)等交易設(shè)施發(fā)生故障，致使10%以上的會(huì)員不能交易時(shí)，交易所應(yīng)當(dāng)暫停交易，直至故障消除為止。

　　第三章出市代表管理

　　第二十二條

　　出市代表是受會(huì)員委派并代表會(huì)員在交易所交易大廳進(jìn)行期貨交易的人員，其與期貨業(yè)務(wù)有關(guān)的行為由會(huì)員負(fù)責(zé)。

　　第二十三條

　　經(jīng)交易所登記備案的出市代表、交易所場(chǎng)務(wù)管理人員及交易所特許人員方可進(jìn)入交易大廳。

　　第二十四條

　　出市代表必須具備下列條件：

　　(一)年滿十八周歲;

　　(二)品行端正，有良好的職業(yè)道德。

　　(三)具有與其業(yè)務(wù)要求相適應(yīng)的職業(yè)能力。

　　第二十五條

　　會(huì)員辦理出市代表證件應(yīng)當(dāng)向交易所提交委托書、出市代表申請(qǐng)等材料。

　　第二十六條

　　每個(gè)交易席位限兩名出市代表進(jìn)場(chǎng)，特殊情況須經(jīng)交易所批準(zhǔn)。

　　第二十七條

　　出市代表應(yīng)當(dāng)遵守交易所制定的出市代表行為守則，服從交易所的業(yè)務(wù)管理。

　　第二十八條

　　會(huì)員應(yīng)當(dāng)妥善管理交易密碼，因席位空缺、交易密碼泄露造成的后果，由會(huì)員承擔(dān)。

　　第二十九條

　　會(huì)員應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)出市代表管理，需辭退、更換出市代表或者出市代表從會(huì)員處離職的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)到交易所辦理撤銷委托手續(xù)，并交還出市代表證。因未及時(shí)辦理撤銷手續(xù)或者退回出市代表證所造成的后果，由會(huì)員承擔(dān)。

　　第三十條

　　除會(huì)員合并、分立、破產(chǎn)以及經(jīng)會(huì)員同意外，被撤銷出市代表授權(quán)的人員，交易所在三個(gè)月內(nèi)不受理其到其他會(huì)員處任出市代表的注冊(cè)申請(qǐng)。

　　第四章交易編碼制度

　　第三十一條

　　交易所實(shí)行交易編碼制度。

　　交易編碼是由交易所分配給會(huì)員、客戶進(jìn)行期貨交易的專用代碼，是進(jìn)行交易、結(jié)算、交割和標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單確認(rèn)的依據(jù)。

　　交易編碼分非期貨公司會(huì)員交易編碼和客戶交易編碼。

　　第三十二條

　　交易編碼由會(huì)員號(hào)和客戶編號(hào)兩部分12位數(shù)字組成，其中前四位是會(huì)員號(hào)，后八位是客戶編號(hào)。

　　第三十三條

　　非期貨公司會(huì)員交易編碼原則上為一個(gè)，確需增加交易編碼的，應(yīng)當(dāng)向交易所提交書面申請(qǐng)，并闡明理由。交易所根據(jù)交易情況決定是否添加。

　　第三十四條

　　一個(gè)客戶同一時(shí)期內(nèi)在交易所只能有一個(gè)客戶編號(hào)，但可以在不同的期貨公司會(huì)員開戶，其交易編碼只是四位會(huì)員號(hào)不同，而八位客戶編號(hào)必須相同。

　　第三十五條

　　期貨公司會(huì)員通過交易所會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)為客戶提出開戶申請(qǐng)。

　　期貨公司會(huì)員為客戶開戶時(shí)，應(yīng)當(dāng)將客戶申報(bào)材料輸入交易所會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)，系統(tǒng)自動(dòng)查詢?cè)摽蛻羰欠褚言诮灰姿?cè)客戶交易編碼;已經(jīng)注冊(cè)的，客戶使用原客戶編號(hào);尚未注冊(cè)的，由系統(tǒng)自動(dòng)分配客戶編號(hào)。

　　第三十六條

　　會(huì)員通過交易所會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)提出客戶交易編碼注銷申請(qǐng)。

　　第三十七條

　　每個(gè)交易日下午4時(shí)30分以后，交易所將會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)中所有符合條件的申請(qǐng)開戶的客戶交易編碼審批為同意開戶，并將客戶交易編碼輸入計(jì)算機(jī)交易系統(tǒng)，自下一交易日起進(jìn)行交易。同時(shí)，交易所將會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)中所有申請(qǐng)注銷的客戶交易編碼的狀態(tài)審批為同意注銷，填寫注銷日期，并將客戶交易編碼從計(jì)算機(jī)交易系統(tǒng)中予以注銷。

　　第三十八條

　　期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)建立客戶開戶、變更及銷戶資料檔案。

　　期貨公司會(huì)員通過會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)將客戶開戶、變更及銷戶資料向交易所備案。期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)保證備案客戶資料的真實(shí)、準(zhǔn)確。

　　第三十九條

　　交易所定期或者不定期將會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)資料同會(huì)員單位保存的客戶資料、期貨經(jīng)紀(jì)合同進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)問題的，通知會(huì)員單位整改。

　　第四十條

　　客戶備案資料不真實(shí)或者連續(xù)一年沒有進(jìn)行期貨交易的，交易所可對(duì)其交易編碼實(shí)施暫停開新倉(cāng)、限期平倉(cāng)、注銷等措施。

　　第四十一條

　　非期貨公司會(huì)員及客戶提供虛假開戶資料或者期貨公司會(huì)員協(xié)助客戶使用虛假資料開戶的，交易所責(zé)令限期平倉(cāng);平倉(cāng)后取消交易編碼，同時(shí)按《鄭州商品交易所違規(guī)處理辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

　　第五章價(jià)格

　　第四十二條

　　交易所應(yīng)當(dāng)及時(shí)發(fā)布以下與交易有關(guān)的信息：

　　(一)開盤價(jià)，是指某一期貨合約開市前

　　5分鐘內(nèi)經(jīng)集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的成交價(jià)格。集合競(jìng)價(jià)未產(chǎn)生成交價(jià)格的,以集合競(jìng)價(jià)后第一筆成交價(jià)為開盤價(jià)。第一筆成交價(jià)按《鄭州商品交易所交易規(guī)則》有關(guān)撮合原則的規(guī)定確定，此時(shí)前一成交價(jià)為上一交易日收盤價(jià)。

　　(二)收盤價(jià)，是指某一期貨合約當(dāng)日交易的最后一筆成交價(jià)格。

　　(三)最高價(jià)，是指一定時(shí)間內(nèi)某一期貨合約成交價(jià)中的最高成交價(jià)格。

　　(四)最低價(jià)，是指一定時(shí)間內(nèi)某一期貨合約成交價(jià)中的最低成交價(jià)格。

　　(五)最新價(jià)，是指某一交易日某一期貨合約交易期間的即時(shí)成交價(jià)格。

　　(六)漲跌，是指某交易日某一期貨合約交易期間的最新價(jià)與上一交易日結(jié)算價(jià)之差。

　　(七)最高買價(jià)，是指某一期貨合約當(dāng)日買方申請(qǐng)買入的即時(shí)最高價(jià)格。

　　(八)最低賣價(jià)，是指某一期貨合約當(dāng)日賣方申請(qǐng)賣出的即時(shí)最低價(jià)格。

　　(九)申買量，是指某一期貨合約當(dāng)日交易所交易系統(tǒng)中未成交的最高買價(jià)申請(qǐng)買入的下單數(shù)量。

　　(十)申賣量，是指某一期貨合約當(dāng)日交易所交易系統(tǒng)中未成交的最低賣價(jià)申請(qǐng)賣出的下單數(shù)量。

　　(十一)結(jié)算價(jià)，是指某一期貨合約當(dāng)日成交價(jià)格按成交量的加權(quán)平均價(jià)。當(dāng)日無成交的，當(dāng)日結(jié)算價(jià)按照《鄭州商品交易所期貨結(jié)算細(xì)則》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。結(jié)算價(jià)是進(jìn)行當(dāng)日未平倉(cāng)合約盈虧結(jié)算和制定下一交易日漲跌停板額的依據(jù)。

　　(十二)成交量，是指某一期貨合約在當(dāng)日交易期間所有成交合約的雙邊數(shù)量。

　　(十三)持倉(cāng)量，是指期貨交易者所持有的未平倉(cāng)合約的雙邊數(shù)量。

　　第四十三條

　　交易指令分限價(jià)指令、市價(jià)指令、套利指令和交易所規(guī)定的其他指令。

　　限價(jià)指令指執(zhí)行時(shí)以限定價(jià)格或者更好價(jià)格成交的指令。集合競(jìng)價(jià)結(jié)束后，剩余未成交的限價(jià)指令于開市后繼續(xù)執(zhí)行。

　　市價(jià)指令指沒有標(biāo)明具體價(jià)位，按當(dāng)時(shí)市場(chǎng)上可執(zhí)行的最好價(jià)格(報(bào)價(jià))成交的指令。市價(jià)指令不參與集合競(jìng)價(jià);交易期間，市價(jià)指令先于限價(jià)指令執(zhí)行;行情出現(xiàn)單方無報(bào)價(jià)時(shí)，未成交的市價(jià)指令自動(dòng)撤銷。

　　套利指令分跨期套利指令和跨品種套利指令?？缙谔桌噶钪竿瑫r(shí)買進(jìn)(賣出)和賣出(買進(jìn))兩個(gè)相同標(biāo)的物但不同到期日期貨合約的指令;跨品種套利指令指同時(shí)買進(jìn)(賣出)和賣出(買進(jìn))兩個(gè)不同標(biāo)的物期貨合約的指令。套利指令不參與集合競(jìng)價(jià);行情出現(xiàn)單方無報(bào)價(jià)時(shí)，不得下達(dá)套利指令。

　　適用跨品種套利指令的具體品種由交易所公告。

　　交易指令每次最小下單量為1手，限價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為1000手，市價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為200手。

　　第四十四條

　　開盤集合競(jìng)價(jià)在某品種某月份合約每一交易日開市前5分鐘內(nèi)進(jìn)行，其中前

　　分鐘為期貨合約買、賣指令申報(bào)時(shí)間，后1分鐘為集合競(jìng)價(jià)撮合時(shí)間，開市時(shí)產(chǎn)生開盤價(jià)。

　　交易系統(tǒng)自動(dòng)控制集合競(jìng)價(jià)申報(bào)的開始和結(jié)束并在計(jì)算機(jī)終端上顯示。

　　第四十五條

　　集合競(jìng)價(jià)采用最大成交量原則，即以此價(jià)格成交能夠得到最大成交量。

　　第四十六條

　　開盤集合競(jìng)價(jià)中的未成交申報(bào)單自動(dòng)參與開市后競(jìng)價(jià)交易。

　　第六章信息管理

　　第四十七條

　　交易所期貨交易信息是指在交易所期貨交易活動(dòng)中所產(chǎn)生的所有上市品種的期貨交易行情、各種期貨交易數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)資料、交易所發(fā)布的各種公告信息以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定披露的其他相關(guān)信息。

　　第四十八條

　　交易所擁有期貨交易信息所有權(quán)。未經(jīng)交易所許可，任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得擅自發(fā)布期貨交易信息，不得將之用于商業(yè)用途。

　　第四十九條

　　交易所向會(huì)員、客戶和社會(huì)公眾提供即時(shí)、每日、每周、每月和每年期貨交易信息。

　　第五十條

　　即時(shí)信息內(nèi)容主要有：商品名稱、交割月份、最新價(jià)、漲跌、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)量變化，申買價(jià)、申賣價(jià)、申買量、申賣量，每筆成交量、結(jié)算價(jià)、開盤價(jià)、收盤價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià)和前結(jié)算價(jià)。

　　即時(shí)行情信息由交易所在交易時(shí)間內(nèi)與交易活動(dòng)同步發(fā)布。

　　第五十一條

　　每日信息內(nèi)容主要有：

　　(一)每日行情：商品名稱、交割月份、開盤價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià)、收盤價(jià)、前結(jié)算價(jià)、結(jié)算價(jià)、漲跌、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)量變化和成交額。

　　(二)最近交割月及活躍月份前20名會(huì)員的成交量和買賣持倉(cāng)量、所有月份期轉(zhuǎn)現(xiàn)量、品種套期保值額度及持倉(cāng)量。

　　(三)各上市商品標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單數(shù)量及與上次發(fā)布的增減量情況。

　　(四)交割配對(duì)結(jié)果、實(shí)物交割量。

　　每日期貨交易信息由交易所在每個(gè)交易日結(jié)束后發(fā)布。

　　第五十二條

　　每周信息內(nèi)容主要有：商品名稱、交割月份、周開盤價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià)、周收盤價(jià)、漲跌(周末收盤價(jià)與上周末結(jié)算價(jià)之差)、持倉(cāng)量、持倉(cāng)量變化(本周末持倉(cāng)量與上周末持倉(cāng)量之差)、周末結(jié)算價(jià)、成交量和成交額。

　　每周期貨交易信息由交易所在每周最后一個(gè)交易日結(jié)束后發(fā)布。

　　第五十三條

　　每月信息內(nèi)容主要有：

　　(一)每月行情：商品名稱、交割月份、月開盤價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià)、月末收盤價(jià)、漲跌(月末收盤價(jià)與上月末結(jié)算價(jià)之差)、持倉(cāng)量、持倉(cāng)量變化(本月末持倉(cāng)量與上月末持倉(cāng)量之差)、月末結(jié)算價(jià)、成交量和成交額。

　　(二)所有品種成交量、成交金額，分品種成交量和成交金額;

　　(三)月度實(shí)物交割量。

　　每月期貨交易信息由交易所在每月最后一個(gè)交易日結(jié)束后發(fā)布。

　　第五十四條

　　每年信息內(nèi)容主要有：

　　(一)所有品種總交易量和總交易金額，分品種交易量和交易金額;

　　(二)會(huì)員成交量及成交金額排名;

　　(三)總交割量和分品種交割量，期轉(zhuǎn)現(xiàn)量。

　　每年期貨交易信息由交易所在每年最后一個(gè)交易日結(jié)束后發(fā)布。

　　第五十五條

　　交易所期貨即時(shí)行情通過計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)傳送至交易席位，并通過與交易所簽訂協(xié)議的有關(guān)公共媒體和信息業(yè)對(duì)社會(huì)公眾發(fā)布。

　　第五十六條

　　交易所應(yīng)當(dāng)建立同步報(bào)價(jià)和即時(shí)成交回報(bào)系統(tǒng)。

　　第五十七條

　　交易所和會(huì)員對(duì)不宜公開的交易資料、資金情況等信息有保密義務(wù)。

　　第五十八條

　　因信息經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)或者公眾媒體轉(zhuǎn)發(fā)即時(shí)交易行情信息發(fā)生故障，影響會(huì)員或者客戶正常交易的，交易所不承擔(dān)責(zé)任。

　　第五十九條

　　會(huì)員、信息經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)和公眾媒體以及個(gè)人，均不得發(fā)布虛假的或者帶有誤導(dǎo)性質(zhì)的信息。

　　附則

　　第六十條

　　違反本細(xì)則規(guī)定的，交易所按《鄭州商品交易所違規(guī)處理辦法》有關(guān)規(guī)定處理。

　　第六十一條

　　本細(xì)則解釋權(quán)屬于鄭州商品交易所。

　　第六十二條

　　本細(xì)則自20**年9月16日起施行。

篇2：鄭州商品交易所期貨交易細(xì)則

　　鄭州商品交易所期貨交易細(xì)則(20**年6月版)

　　(20**年1月7日第五屆鄭州商品交易所理事會(huì)審議通過;20**年3月28日修訂，自20**年4月20日施行;20**年6月14日修訂，自20**年9月16日施行)

　　第一章總則

　　第一條

　　為規(guī)范期貨交易，保護(hù)期貨交易當(dāng)事人的合法權(quán)益，保障鄭州商品交易所(以下簡(jiǎn)稱交易所)期貨交易的順利進(jìn)行，根據(jù)《鄭州商品交易所交易規(guī)則》，制定本細(xì)則。

　　第二條

　　交易所、會(huì)員、客戶必須遵守本細(xì)則。

　　第二章席位管理

　　第三條

　　交易席位是會(huì)員將交易指令輸入交易所計(jì)算機(jī)交易系統(tǒng)參與集中競(jìng)價(jià)交易的通道。交易席位分為場(chǎng)內(nèi)交易席位和遠(yuǎn)程交易席位。

　　根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，交易所可以設(shè)置特別席位，與席位使用人約定相關(guān)權(quán)利和義務(wù)。

　　禁止私下將交易席位全部或者部分以發(fā)包、轉(zhuǎn)包、轉(zhuǎn)租、抵押、轉(zhuǎn)讓等形式交由其他機(jī)構(gòu)和個(gè)人使用。

　　第四條

　　會(huì)員取得會(huì)員資格，即可取得一個(gè)場(chǎng)內(nèi)交易席位。經(jīng)交易所批準(zhǔn)，可以增加交易席位。

　　第五條

　　會(huì)員增加交易席位僅是增加該會(huì)員的交易通道，交易所對(duì)會(huì)員的持倉(cāng)限額、風(fēng)險(xiǎn)控制及其他有關(guān)方面的管理規(guī)定不變。

　　第六條

　　會(huì)員申請(qǐng)?jiān)黾訄?chǎng)內(nèi)交易席位的，應(yīng)當(dāng)向交易所提交增加席位申請(qǐng)、近一年期貨交易業(yè)務(wù)的基本情況、申請(qǐng)?jiān)黾訄?chǎng)內(nèi)交易席位說明等材料。

　　第七條

　　增加場(chǎng)內(nèi)交易席位申請(qǐng)經(jīng)交易所批準(zhǔn)后，會(huì)員應(yīng)當(dāng)自收到通知之日起10個(gè)工作日內(nèi)辦理有關(guān)入場(chǎng)手續(xù)。逾期未辦的，視為放棄。

　　第八條

　　增加的場(chǎng)內(nèi)交易席位每個(gè)每年使用費(fèi)為2萬元人民幣，按年收取。

　　第九條

　　會(huì)員申請(qǐng)終止使用增加席位，經(jīng)交易所批準(zhǔn)后，辦理有關(guān)終止使用手續(xù)。

　　會(huì)員終止使用場(chǎng)內(nèi)交易席位的，使用費(fèi)不予返還。

　　第十條

　　遠(yuǎn)程交易席位是指會(huì)員在其營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、通過同交易所計(jì)算機(jī)交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的電子通信系統(tǒng)直接輸入交易指令、參加交易所集中競(jìng)價(jià)交易的通道。

　　第十一條

　　遠(yuǎn)程交易席位的權(quán)利和義務(wù)與場(chǎng)內(nèi)交易席位等同。

　　第十二條

　　會(huì)員申請(qǐng)遠(yuǎn)程交易席位，應(yīng)當(dāng)具備下列條件：

　　(一)經(jīng)營(yíng)狀況良好，無嚴(yán)重違規(guī)違約記錄;

　　(二)擬開設(shè)遠(yuǎn)程交易的所在地的通訊、資金劃撥條件能滿足交易所期貨交易運(yùn)作要求;

　　(三)有固定的遠(yuǎn)程交易場(chǎng)所及參與交易所競(jìng)價(jià)交易所需的計(jì)算機(jī)交易系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)等軟硬件設(shè)施和必要的備份措施。

　　(四)有健全的規(guī)章制度和遠(yuǎn)程交易管理辦法;

　　(五)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)技術(shù)管理規(guī)范的要求。

　　第十三條

　　會(huì)員申請(qǐng)遠(yuǎn)程交易席位，應(yīng)當(dāng)向交易所提交下列材料：

　　(一)具有開設(shè)遠(yuǎn)程交易席位的理由、條件、可行性論證等內(nèi)容的申請(qǐng)報(bào)告;

　　(二)遠(yuǎn)程交易管理的業(yè)務(wù)制度(包括數(shù)據(jù)安全管理制度);

　　(三)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)(包括通訊線路)、系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件等配置清單;

　　(四)交易所要求提供的其他材料。

　　第十四條

　　自收到會(huì)員提交的遠(yuǎn)程交易席位申請(qǐng)報(bào)告和有關(guān)材料之日起10個(gè)工作日內(nèi)，交易所應(yīng)當(dāng)作出是否批準(zhǔn)的答復(fù)。

　　第十五條

　　會(huì)員收到交易所批準(zhǔn)回復(fù)后方可向交易所申請(qǐng)進(jìn)行模擬測(cè)試，通過模擬測(cè)試后，方可投入使用。啟用起始日期由交易所通知會(huì)員。

　　第十六條

　　會(huì)員開通遠(yuǎn)程交易的，其場(chǎng)內(nèi)交易席位應(yīng)當(dāng)作為備用通道繼續(xù)保留。交易時(shí)間內(nèi)，會(huì)員遠(yuǎn)程交易席位不能正常使用時(shí)，會(huì)員應(yīng)當(dāng)通過場(chǎng)內(nèi)交易席位進(jìn)行交易。會(huì)員未委派出市代表進(jìn)場(chǎng)導(dǎo)致的后果應(yīng)當(dāng)由會(huì)員承擔(dān)。

　　第十七條

　　會(huì)員應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其遠(yuǎn)程交易席位的管理和遠(yuǎn)程交易系統(tǒng)的維護(hù)。主要交易設(shè)施需要更換或者遠(yuǎn)程交易系統(tǒng)升級(jí)時(shí)，必須事先征得交易所的同意。交易所有權(quán)對(duì)遠(yuǎn)程交易席位的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。因公共通信網(wǎng)絡(luò)及第三方交易軟件導(dǎo)致遠(yuǎn)程交易席位不能正常使用的，交易所不承擔(dān)責(zé)任。

　　第十八條

　　非交易所管理原因，會(huì)員席位機(jī)或者前置服務(wù)器自身發(fā)生故障，導(dǎo)致交易所為會(huì)員更換交易設(shè)施或者重新連接交易系統(tǒng)的，交易所不承擔(dān)責(zé)任。

　　第十九條

　　有下列情況之一的，增加的交易席位予以撤銷：

　　(一)會(huì)員提出撤銷申請(qǐng)，經(jīng)交易所批準(zhǔn)的;

　　(二)私下發(fā)包、轉(zhuǎn)包、轉(zhuǎn)租或者轉(zhuǎn)讓席位的;

　　(三)管理混亂有嚴(yán)重違規(guī)行為的;

　　(四)利用增加席位竊密或者破壞交易系統(tǒng)的。

　　第二十條

　　會(huì)員喪失交易所會(huì)員資格的，其擁有的交易席位全部終止使用。

　　第二十一條

　　因計(jì)算機(jī)交易系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)等交易設(shè)施發(fā)生故障，致使10%以上的會(huì)員不能交易時(shí)，交易所應(yīng)當(dāng)暫停交易，直至故障消除為止。

　　第三章出市代表管理

　　第二十二條

　　出市代表是受會(huì)員委派并代表會(huì)員在交易所交易大廳進(jìn)行期貨交易的人員，其與期貨業(yè)務(wù)有關(guān)的行為由會(huì)員負(fù)責(zé)。

　　第二十三條

　　經(jīng)交易所登記備案的出市代表、交易所場(chǎng)務(wù)管理人員及交易所特許人員方可進(jìn)入交易大廳。

　　第二十四條

　　出市代表必須具備下列條件：

　　(一)年滿十八周歲;

　　(二)品行端正，有良好的職業(yè)道德。

　　(三)具有與其業(yè)務(wù)要求相適應(yīng)的職業(yè)能力。

　　第二十五條

　　會(huì)員辦理出市代表證件應(yīng)當(dāng)向交易所提交委托書、出市代表申請(qǐng)等材料。

　　第二十六條

　　每個(gè)交易席位限兩名出市代表進(jìn)場(chǎng)，特殊情況須經(jīng)交易所批準(zhǔn)。

　　第二十七條

　　出市代表應(yīng)當(dāng)遵守交易所制定的出市代表行為守則，服從交易所的業(yè)務(wù)管理。

　　第二十八條

　　會(huì)員應(yīng)當(dāng)妥善管理交易密碼，因席位空缺、交易密碼泄露造成的后果，由會(huì)員承擔(dān)。

　　第二十九條

　　會(huì)員應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)出市代表管理，需辭退、更換出市代表或者出市代表從會(huì)員處離職的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)到交易所辦理撤銷委托手續(xù)，并交還出市代表證。因未及時(shí)辦理撤銷手續(xù)或者退回出市代表證所造成的后果，由會(huì)員承擔(dān)。

　　第三十條

　　除會(huì)員合并、分立、破產(chǎn)以及經(jīng)會(huì)員同意外，被撤銷出市代表授權(quán)的人員，交易所在三個(gè)月內(nèi)不受理其到其他會(huì)員處任出市代表的注冊(cè)申請(qǐng)。

　　第四章交易編碼制度

　　第三十一條

　　交易所實(shí)行交易編碼制度。

　　交易編碼是由交易所分配給會(huì)員、客戶進(jìn)行期貨交易的專用代碼，是進(jìn)行交易、結(jié)算、交割和標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單確認(rèn)的依據(jù)。

　　交易編碼分非期貨公司會(huì)員交易編碼和客戶交易編碼。

　　第三十二條

　　交易編碼由會(huì)員號(hào)和客戶編號(hào)兩部分12位數(shù)字組成，其中前四位是會(huì)員號(hào)，后八位是客戶編號(hào)。

　　第三十三條

　　非期貨公司會(huì)員交易編碼原則上為一個(gè)，確需增加交易編碼的，應(yīng)當(dāng)向交易所提交書面申請(qǐng)，并闡明理由。交易所根據(jù)交易情況決定是否添加。

　　第三十四條

　　一個(gè)客戶同一時(shí)期內(nèi)在交易所只能有一個(gè)客戶編號(hào)，但可以在不同的期貨公司會(huì)員開戶，其交易編碼只是四位會(huì)員號(hào)不同，而八位客戶編號(hào)必須相同。

　　第三十五條

　　期貨公司會(huì)員通過交易所會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)為客戶提出開戶申請(qǐng)。

　　期貨公司會(huì)員為客戶開戶時(shí)，應(yīng)當(dāng)將客戶申報(bào)材料輸入交易所會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)，系統(tǒng)自動(dòng)查詢?cè)摽蛻羰欠褚言诮灰姿?cè)客戶交易編碼;已經(jīng)注冊(cè)的，客戶使用原客戶編號(hào);尚未注冊(cè)的，由系統(tǒng)自動(dòng)分配客戶編號(hào)。

　　第三十六條

　　會(huì)員通過交易所會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)提出客戶交易編碼注銷申請(qǐng)。

　　第三十七條

　　每個(gè)交易日下午4時(shí)30分以后，交易所將會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)中所有符合條件的申請(qǐng)開戶的客戶交易編碼審批為同意開戶，并將客戶交易編碼輸入計(jì)算機(jī)交易系統(tǒng)，自下一交易日起進(jìn)行交易。同時(shí)，交易所將會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)中所有申請(qǐng)注銷的客戶交易編碼的狀態(tài)審批為同意注銷，填寫注銷日期，并將客戶交易編碼從計(jì)算機(jī)交易系統(tǒng)中予以注銷。

　　第三十八條

　　期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)建立客戶開戶、變更及銷戶資料檔案。

　　期貨公司會(huì)員通過會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)將客戶開戶、變更及銷戶資料向交易所備案。期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)保證備案客戶資料的真實(shí)、準(zhǔn)確。

　　第三十九條

　　交易所定期或者不定期將會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)資料同會(huì)員單位保存的客戶資料、期貨經(jīng)紀(jì)合同進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)問題的，通知會(huì)員單位整改。

　　第四十條

　　客戶備案資料不真實(shí)或者連續(xù)一年沒有進(jìn)行期貨交易的，交易所可對(duì)其交易編碼實(shí)施暫停開新倉(cāng)、限期平倉(cāng)、注銷等措施。

　　第四十一條

　　非期貨公司會(huì)員及客戶提供虛假開戶資料或者期貨公司會(huì)員協(xié)助客戶使用虛假資料開戶的，交易所責(zé)令限期平倉(cāng);平倉(cāng)后取消交易編碼，同時(shí)按《鄭州商品交易所違規(guī)處理辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

　　第五章價(jià)格

　　第四十二條

　　交易所應(yīng)當(dāng)及時(shí)發(fā)布以下與交易有關(guān)的信息：

　　(一)開盤價(jià)，是指某一期貨合約開市前

　　5分鐘內(nèi)經(jīng)集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的成交價(jià)格。集合競(jìng)價(jià)未產(chǎn)生成交價(jià)格的,以集合競(jìng)價(jià)后第一筆成交價(jià)為開盤價(jià)。第一筆成交價(jià)按《鄭州商品交易所交易規(guī)則》有關(guān)撮合原則的規(guī)定確定，此時(shí)前一成交價(jià)為上一交易日收盤價(jià)。

　　(二)收盤價(jià)，是指某一期貨合約當(dāng)日交易的最后一筆成交價(jià)格。

　　(三)最高價(jià)，是指一定時(shí)間內(nèi)某一期貨合約成交價(jià)中的最高成交價(jià)格。

　　(四)最低價(jià)，是指一定時(shí)間內(nèi)某一期貨合約成交價(jià)中的最低成交價(jià)格。

　　(五)最新價(jià)，是指某一交易日某一期貨合約交易期間的即時(shí)成交價(jià)格。

　　(六)漲跌，是指某交易日某一期貨合約交易期間的最新價(jià)與上一交易日結(jié)算價(jià)之差。

　　(七)最高買價(jià)，是指某一期貨合約當(dāng)日買方申請(qǐng)買入的即時(shí)最高價(jià)格。

　　(八)最低賣價(jià)，是指某一期貨合約當(dāng)日賣方申請(qǐng)賣出的即時(shí)最低價(jià)格。

　　(九)申買量，是指某一期貨合約當(dāng)日交易所交易系統(tǒng)中未成交的最高買價(jià)申請(qǐng)買入的下單數(shù)量。

　　(十)申賣量，是指某一期貨合約當(dāng)日交易所交易系統(tǒng)中未成交的最低賣價(jià)申請(qǐng)賣出的下單數(shù)量。

　　(十一)結(jié)算價(jià)，是指某一期貨合約當(dāng)日成交價(jià)格按成交量的加權(quán)平均價(jià)。當(dāng)日無成交的，當(dāng)日結(jié)算價(jià)按照《鄭州商品交易所期貨結(jié)算細(xì)則》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。結(jié)算價(jià)是進(jìn)行當(dāng)日未平倉(cāng)合約盈虧結(jié)算和制定下一交易日漲跌停板額的依據(jù)。

　　(十二)成交量，是指某一期貨合約在當(dāng)日交易期間所有成交合約的雙邊數(shù)量。

　　(十三)持倉(cāng)量，是指期貨交易者所持有的未平倉(cāng)合約的雙邊數(shù)量。

　　第四十三條

　　交易指令分限價(jià)指令、市價(jià)指令、套利指令和交易所規(guī)定的其他指令。

　　限價(jià)指令指執(zhí)行時(shí)以限定價(jià)格或者更好價(jià)格成交的指令。集合競(jìng)價(jià)結(jié)束后，剩余未成交的限價(jià)指令于開市后繼續(xù)執(zhí)行。

　　市價(jià)指令指沒有標(biāo)明具體價(jià)位，按當(dāng)時(shí)市場(chǎng)上可執(zhí)行的最好價(jià)格(報(bào)價(jià))成交的指令。市價(jià)指令不參與集合競(jìng)價(jià);交易期間，市價(jià)指令先于限價(jià)指令執(zhí)行;行情出現(xiàn)單方無報(bào)價(jià)時(shí)，未成交的市價(jià)指令自動(dòng)撤銷。

　　套利指令分跨期套利指令和跨品種套利指令?？缙谔桌噶钪竿瑫r(shí)買進(jìn)(賣出)和賣出(買進(jìn))兩個(gè)相同標(biāo)的物但不同到期日期貨合約的指令;跨品種套利指令指同時(shí)買進(jìn)(賣出)和賣出(買進(jìn))兩個(gè)不同標(biāo)的物期貨合約的指令。套利指令不參與集合競(jìng)價(jià);行情出現(xiàn)單方無報(bào)價(jià)時(shí)，不得下達(dá)套利指令。

　　適用跨品種套利指令的具體品種由交易所公告。

　　交易指令每次最小下單量為1手，限價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為1000手，市價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為200手。

　　第四十四條

　　開盤集合競(jìng)價(jià)在某品種某月份合約每一交易日開市前5分鐘內(nèi)進(jìn)行，其中前

　　分鐘為期貨合約買、賣指令申報(bào)時(shí)間，后1分鐘為集合競(jìng)價(jià)撮合時(shí)間，開市時(shí)產(chǎn)生開盤價(jià)。

　　交易系統(tǒng)自動(dòng)控制集合競(jìng)價(jià)申報(bào)的開始和結(jié)束并在計(jì)算機(jī)終端上顯示。

　　第四十五條

　　集合競(jìng)價(jià)采用最大成交量原則，即以此價(jià)格成交能夠得到最大成交量。

　　第四十六條

　　開盤集合競(jìng)價(jià)中的未成交申報(bào)單自動(dòng)參與開市后競(jìng)價(jià)交易。

　　第六章信息管理

　　第四十七條

　　交易所期貨交易信息是指在交易所期貨交易活動(dòng)中所產(chǎn)生的所有上市品種的期貨交易行情、各種期貨交易數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)資料、交易所發(fā)布的各種公告信息以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定披露的其他相關(guān)信息。

　　第四十八條

　　交易所擁有期貨交易信息所有權(quán)。未經(jīng)交易所許可，任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得擅自發(fā)布期貨交易信息，不得將之用于商業(yè)用途。

　　第四十九條

　　交易所向會(huì)員、客戶和社會(huì)公眾提供即時(shí)、每日、每周、每月和每年期貨交易信息。

　　第五十條

　　即時(shí)信息內(nèi)容主要有：商品名稱、交割月份、最新價(jià)、漲跌、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)量變化，申買價(jià)、申賣價(jià)、申買量、申賣量，每筆成交量、結(jié)算價(jià)、開盤價(jià)、收盤價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià)和前結(jié)算價(jià)。

　　即時(shí)行情信息由交易所在交易時(shí)間內(nèi)與交易活動(dòng)同步發(fā)布。

　　第五十一條

　　每日信息內(nèi)容主要有：

　　(一)每日行情：商品名稱、交割月份、開盤價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià)、收盤價(jià)、前結(jié)算價(jià)、結(jié)算價(jià)、漲跌、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)量變化和成交額。

　　(二)最近交割月及活躍月份前20名會(huì)員的成交量和買賣持倉(cāng)量、所有月份期轉(zhuǎn)現(xiàn)量、品種套期保值額度及持倉(cāng)量。

　　(三)各上市商品標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單數(shù)量及與上次發(fā)布的增減量情況。

　　(四)交割配對(duì)結(jié)果、實(shí)物交割量。

　　每日期貨交易信息由交易所在每個(gè)交易日結(jié)束后發(fā)布。

　　第五十二條

　　每周信息內(nèi)容主要有：商品名稱、交割月份、周開盤價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià)、周收盤價(jià)、漲跌(周末收盤價(jià)與上周末結(jié)算價(jià)之差)、持倉(cāng)量、持倉(cāng)量變化(本周末持倉(cāng)量與上周末持倉(cāng)量之差)、周末結(jié)算價(jià)、成交量和成交額。

　　每周期貨交易信息由交易所在每周最后一個(gè)交易日結(jié)束后發(fā)布。

　　第五十三條

　　每月信息內(nèi)容主要有：

　　(一)每月行情：商品名稱、交割月份、月開盤價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià)、月末收盤價(jià)、漲跌(月末收盤價(jià)與上月末結(jié)算價(jià)之差)、持倉(cāng)量、持倉(cāng)量變化(本月末持倉(cāng)量與上月末持倉(cāng)量之差)、月末結(jié)算價(jià)、成交量和成交額。

　　(二)所有品種成交量、成交金額，分品種成交量和成交金額;

　　(三)月度實(shí)物交割量。

　　每月期貨交易信息由交易所在每月最后一個(gè)交易日結(jié)束后發(fā)布。

　　第五十四條

　　每年信息內(nèi)容主要有：

　　(一)所有品種總交易量和總交易金額，分品種交易量和交易金額;

　　(二)會(huì)員成交量及成交金額排名;

　　(三)總交割量和分品種交割量，期轉(zhuǎn)現(xiàn)量。

　　每年期貨交易信息由交易所在每年最后一個(gè)交易日結(jié)束后發(fā)布。

　　第五十五條

　　交易所期貨即時(shí)行情通過計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)傳送至交易席位，并通過與交易所簽訂協(xié)議的有關(guān)公共媒體和信息業(yè)對(duì)社會(huì)公眾發(fā)布。

　　第五十六條

　　交易所應(yīng)當(dāng)建立同步報(bào)價(jià)和即時(shí)成交回報(bào)系統(tǒng)。

　　第五十七條

　　交易所和會(huì)員對(duì)不宜公開的交易資料、資金情況等信息有保密義務(wù)。

　　第五十八條

　　因信息經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)或者公眾媒體轉(zhuǎn)發(fā)即時(shí)交易行情信息發(fā)生故障，影響會(huì)員或者客戶正常交易的，交易所不承擔(dān)責(zé)任。

　　第五十九條

　　會(huì)員、信息經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)和公眾媒體以及個(gè)人，均不得發(fā)布虛假的或者帶有誤導(dǎo)性質(zhì)的信息。

　　附則

　　第六十條

　　違反本細(xì)則規(guī)定的，交易所按《鄭州商品交易所違規(guī)處理辦法》有關(guān)規(guī)定處理。

　　第六十一條

　　本細(xì)則解釋權(quán)屬于鄭州商品交易所。

　　第六十二條

　　本細(xì)則自20**年9月16日起施行。

篇3：期貨從業(yè)資格：期貨合約與期貨交易制度考試試卷

　　20**年重慶省期貨從業(yè)資格：期貨合約與期貨交易制度考試試卷

　　一、單項(xiàng)選擇題(共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，只有1個(gè)事最符合題意)

　　1、道瓊斯歐洲STO**S0指數(shù)基準(zhǔn)值為，規(guī)定任意一只成分股在指數(shù)中的權(quán)重上限為。

　　A：100

　　10%

　　B：1

　　000

　　10%

　　C：100

　　15%

　　D：1

　　000

　　15%

　　2、從事期貨經(jīng)營(yíng)的機(jī)構(gòu)對(duì)本機(jī)構(gòu)期貨從業(yè)人員給予處分決定的，應(yīng)當(dāng)自做出處分決定之日起____個(gè)工作日內(nèi)向____報(bào)告。____

　　A：3;中國(guó)證監(jiān)會(huì)

　　B：3;期貨業(yè)協(xié)會(huì)

　　C：10;期貨業(yè)協(xié)會(huì)

　　D：10;中國(guó)證監(jiān)會(huì)

　　3、溫和通貨膨脹是指通貨膨脹率____

　　A：小于10%

　　B：10%一50%

　　C：60%一100%

　　D：大于100%

　　4、期貨交易者在期貨交易所買賣期貨合約的目的是__。

　　A.承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，獲取風(fēng)險(xiǎn)收益

　　C.回避風(fēng)險(xiǎn)

　　D.獲取正常收益

　　5、下列商品，不屬于上海期貨交易所上市品種的是()。

　　A.銅

　　B.鋁

　　C.白砂糖

　　D.天然橡膠

　　6、期貨公司現(xiàn)任法定代表人不具有期貨從業(yè)人員資格的，應(yīng)當(dāng)自《期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》施行之日起__年內(nèi)取得期貨從業(yè)人員資格。

　　A.5

　　B.3

　　C.2

　　D.1

　　7、套期保值是在期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)之間建立一種盈虧沖抵的機(jī)制，最終可能出現(xiàn)的結(jié)果有__。

　　A.盈虧相抵后還有盈利

　　B.盈虧相抵后還有虧損

　　C.盈虧完全相抵

　　D.盈利一定大于虧損

　　8、如果投資者以990000美元的發(fā)行價(jià)格購(gòu)買了面值為1000000美元的13周的美國(guó)國(guó)債，則該國(guó)債的年貼現(xiàn)率為。

　　A：3%

　　B：8.06%

　　C：4.04%

　　D：4%

　　9、下列選項(xiàng)中，不屬于參加從業(yè)資格考試條件的是()。

　　A.年滿18周歲

　　B.具有完全民事行為能力

　　C.具有本科以上文化程度

　　D.中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件

　　10、期貨交易運(yùn)行機(jī)制具有的特點(diǎn)包括__。

　　A.公開

　　B.公平

　　C.高效

　　D.競(jìng)爭(zhēng)

　　11、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的最基本特征是____

　　A：國(guó)民生產(chǎn)總值的增加

　　B：技術(shù)進(jìn)步

　　C：制度與意識(shí)的相應(yīng)調(diào)整

　　D：以上三個(gè)都是

　　12、當(dāng)大豆價(jià)格穩(wěn)定的時(shí)候，豆油和豆粕的價(jià)格是一個(gè)關(guān)系

　　A：此消彼漲

　　B：同時(shí)上漲

　　C：同時(shí)下跌

　　D：不受影響

　　13、下列__情況將有利于促使本國(guó)貨幣升值。

　　A.本國(guó)順差擴(kuò)大

　　B.降低本幣利率

　　C.本國(guó)逆差擴(kuò)大

　　D.提高本幣利率

　　14、根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理期貨糾紛案件若干問題的規(guī)定》，在期貨公司的分公司、營(yíng)業(yè)部等分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行期貨交易的，__為合同履行地。

　　A.期貨公司注冊(cè)地

　　B.期貨公司分支機(jī)構(gòu)住所地

　　C.期貨公司住所地

　　D.期貨交易所住所地

　　15、()可以根據(jù)期貨交易所業(yè)務(wù)規(guī)模、發(fā)展計(jì)劃以及潛在風(fēng)險(xiǎn)決定風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的規(guī)模。

　　A.期貨交易所會(huì)員大會(huì)或股東大會(huì)

　　B.期貨交易所理事會(huì)或董事會(huì)

　　C.中國(guó)保監(jiān)會(huì)

　　D.中國(guó)證監(jiān)會(huì)

　　16、期貨公司調(diào)整高級(jí)管理人員職責(zé)分工的，應(yīng)當(dāng)在()內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告。

　　A.3個(gè)工作日

　　B.5個(gè)工作日

　　C.7個(gè)工作日

　　D.10個(gè)工作日

　　17、對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。

　　A：股東大會(huì)

　　B：會(huì)員大會(huì)

　　C：董事會(huì)

　　D：理事會(huì)

　　18、執(zhí)行價(jià)格為1280美分/蒲式耳的大豆看漲期權(quán)，若此時(shí)市場(chǎng)價(jià)格為1300美分/蒲式耳，則該期權(quán)屬于()。

　　A.歐式期權(quán)

　　B.平值期權(quán)

　　C.虛值期權(quán)

　　D.實(shí)值期權(quán)

　　19、某投機(jī)者決定做小麥期貨合約的投機(jī)交易，并確定其最大損失額為50元/噸。他在以2

　　550元/噸買入20手合約后，又下達(dá)了一個(gè)賣出的止損指令，根據(jù)他確定的最大損失額，賣出的止損價(jià)格應(yīng)定為。

　　A：2600元/噸

　　B：2500元/噸

　　C：2450元/噸

　　D：2550元/噸

　　20、__作為期貨交易必須支付的費(fèi)用理應(yīng)得到補(bǔ)償，成為期貨價(jià)格的因素之一。

　　A.傭金

　　B.交易手續(xù)費(fèi)

　　C.保證金

　　D.保證金所占用資金而應(yīng)付的利息

　　21、LME是的簡(jiǎn)稱。

　　A：芝加哥期貨交易所

　　B：倫敦金屬交易所

　　C：紐約商業(yè)交易所

　　D：倫敦國(guó)際石油交易所

　　22、期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)單一股東持股比例的限制為?

　　A：5%

　　B：10%

　　C：15%

　　D：沒有單一股東持股比例的限制。

　　23、投資者保證金賬戶可用資金余額以期貨公司會(huì)員收取的標(biāo)準(zhǔn)作為計(jì)算依據(jù)。

　　A：保證金

　　B：擔(dān)保金

　　C：保險(xiǎn)金

　　D：結(jié)算擔(dān)保金

　　24、期貨投資者保障基金按照____的原則籌集。

　　A：效益最大化

　　B：取之于民、用之于民

　　C：取之于市場(chǎng)、用之于市場(chǎng)

　　D：持續(xù)經(jīng)營(yíng)

　　25、期貨公司擬任孫某為本公司營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人，孫某經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，于20**年6月15日獲得了任職資格，20**年7月3日，公司通知孫某前來辦理任職手續(xù)，但是由于近段事務(wù)繁忙，孫某一直未前往辦理，20**年8月15日，孫某趕往公司辦理任職手續(xù)，根據(jù)規(guī)定該期貨公司()。

　　A.能夠?yàn)閷O某辦理

　　B.除有中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)認(rèn)可的正當(dāng)理由外，不能為孫某辦理

　　C.不能為孫某辦理，因?yàn)槠湟呀?jīng)喪失了任職資格

　　D.不能為孫某辦理，但仍具有任職資格

　　二、多項(xiàng)選擇題(共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意，至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選，本題不得分;少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)得0.5分)

　　1、在下列三種產(chǎn)品中，應(yīng)該計(jì)入當(dāng)年國(guó)民生產(chǎn)總值的是____

　　A：當(dāng)年生產(chǎn)的機(jī)器

　　B：去年生產(chǎn)而在今年銷售的機(jī)器

　　C：某人去年購(gòu)買而在今年轉(zhuǎn)售給他人的機(jī)器

　　D：上述都是

　　2、根據(jù)《期貨公司管理辦法》，期貨公司應(yīng)當(dāng)在其營(yíng)業(yè)場(chǎng)所備置__，供客戶查閱。

　　A.相關(guān)從業(yè)人員資格證明

　　B.期貨交易所業(yè)務(wù)規(guī)則

　　C.公司期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)流程

　　D.期貨交易相關(guān)法規(guī)

　　3、我國(guó)期貨交易所會(huì)員可由__組成。

　　A.自然人和法人

　　B.法人

　　C.境內(nèi)登記注冊(cè)的法人

　　D.境內(nèi)登記注冊(cè)的機(jī)構(gòu)

　　4、按照買方執(zhí)行期權(quán)時(shí)擁有的買賣標(biāo)的物權(quán)利的不同，可以將期權(quán)分為。

　　A：現(xiàn)貨期權(quán)

　　B：期貨期權(quán)

　　C：看跌期權(quán)

　　D：看漲期權(quán)

　　5、在下列國(guó)家中，__有玉米期貨交易。

　　A.日本

　　B.阿根廷

　　C.法國(guó)

　　D.南非

　　6、某期貨公司因嚴(yán)重違法導(dǎo)致保證金出現(xiàn)缺口，中國(guó)證監(jiān)會(huì)決定使用保障基金，對(duì)不能清償?shù)耐顿Y者保證金損失予以補(bǔ)償.甲個(gè)人投資者的保證金損失了5萬元，乙個(gè)人投資者的保證金損失了10萬元，丙機(jī)構(gòu)投資者的保證金損失了300萬元，那么對(duì)甲、乙、丙投資者應(yīng)得到的保障基金補(bǔ)償?shù)恼f法正確的有.

　　A：甲應(yīng)得到5萬元補(bǔ)償

　　B：乙應(yīng)得到10萬元補(bǔ)償

　　C：丙應(yīng)得到240萬元補(bǔ)償

　　D：丙應(yīng)得到242萬元補(bǔ)償

　　7、____與管理層的決策水平和能力有關(guān)。

　　A：操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B：交割風(fēng)險(xiǎn)

　　C：基差風(fēng)險(xiǎn)

　　D：決策風(fēng)險(xiǎn)

　　8、()年，中國(guó)香港開始股票期貨交易。

　　A：1990

　　B：1992

　　C：1995

　　D：1997

　　9、期貨交易所向會(huì)員收取的保證金屬于____所有。

　　A：期貨交易所

　　B：期貨公司

　　C：該會(huì)員

　　D：中國(guó)證監(jiān)會(huì)

　　10、__依法收取的保證金，不得低于中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。

　　A.期貨交易所向會(huì)員

　　B.期貨公司向客戶

　　C.期貨交易所向客戶

　　D.期貨公司向會(huì)員

　　11、證券公司申請(qǐng)介紹業(yè)務(wù)資格，必須按規(guī)定建立健全與介紹業(yè)務(wù)相關(guān)的()等制度。

　　A.業(yè)務(wù)規(guī)則

　　B.內(nèi)部控制

　　C.風(fēng)險(xiǎn)隔離

　　D.合規(guī)檢查

　　12、如果某商品富有需求的價(jià)格彈性，則該商品價(jià)格上升____

　　A：會(huì)使銷售收益增加

　　B：該商品銷售收益不變

　　C：會(huì)使該商品銷售收益下降

　　D：銷售收益可能增加也可能下降

　　13、期貨公司有下面情形的，國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法辦理期貨業(yè)務(wù)許可證注銷手續(xù)。

　　A：營(yíng)業(yè)執(zhí)照被公司登記機(jī)關(guān)依法注銷

　　B：成立后無正當(dāng)理由2個(gè)月未開始營(yíng)業(yè)

　　C：主動(dòng)提出注銷申請(qǐng)

　　D：開業(yè)后無正當(dāng)理由停業(yè)連續(xù)3個(gè)月以上

　　14、大連商品交易所豆粕期貨合約交割月份正確的是。

　　A：1月

　　B：2月

　　C：3月

　　D：4月

　　15、()

　　A.圖表明市場(chǎng)由反向市場(chǎng)轉(zhuǎn)向正向市場(chǎng)

　　B.此圖表明市場(chǎng)上基差走強(qiáng)

　　C.在t1時(shí)刻市場(chǎng)上現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格

　　D.在t2時(shí)刻市場(chǎng)上現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格

　　16、當(dāng)黃金的____屬性凸現(xiàn)時(shí)，黃金的當(dāng)期供給對(duì)黃金價(jià)格的影響較小。

　　A：自然

　　B：貨幣

　　C：社會(huì)

　　D：收藏

　　17、商業(yè)銀行存入中央銀行的儲(chǔ)備存款與社會(huì)公眾所持有的現(xiàn)金之和是____

　　A：貨幣供給量

　　B：貨幣需求量

　　C：不兌現(xiàn)信用貨

　　D：基礎(chǔ)貨幣

　　18、下列人員和機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)有關(guān)保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定.

　　A：客戶和期貨交易所

　　B：商業(yè)銀行

　　C：期貨公司及其他期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)

　　D：非期貨公司結(jié)算會(huì)員

　　19、客戶可以采用__來防范期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.充分了解和認(rèn)識(shí)期貨交易的基本特點(diǎn)

　　B.慎重選擇期貨公司

　　C.制定正確的投資戰(zhàn)略，將風(fēng)險(xiǎn)控制在自己可以承受的范圍內(nèi)

　　D.規(guī)范自身行為，提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和心理承受能力

　　20、期貨公司的控股股東、實(shí)際控制人和其他關(guān)聯(lián)人，不可以__。

　　A.濫用權(quán)利

　　B.占用期貨公司資產(chǎn)

　　C.挪用客戶保證金

　　D.損害期貨公司合法權(quán)益

　　21、下列屬于期貨業(yè)協(xié)會(huì)履行職責(zé)的是()。

　　A.負(fù)責(zé)期貨從業(yè)人員資格的認(rèn)定、管理以及撤銷工作

　　B.組織期貨從業(yè)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，開展會(huì)員間的業(yè)務(wù)交流

　　C.依法維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，向國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)反映會(huì)員的建議和要求

　　D.組織會(huì)員就期貨業(yè)的發(fā)展、運(yùn)作以及有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行研究

　　22、下圖是某交易者持倉(cāng)方式，該交易者應(yīng)用的操作策略是。

　　A：平均買低

　　B：金字塔式買入

　　C：金字塔式賣出

　　D：平均賣高

　　23、期貨交易所以其全部財(cái)產(chǎn)承擔(dān)____責(zé)任。

　　A：民事

　　B：行政

　　C：刑事

　　D：經(jīng)濟(jì)

　　24、下列關(guān)于K線圖的說法，正確的是。

　　A：K線圖形似蠟燭，又稱為蠟燭圖。在K線圖中，每根“蠟燭”代表一個(gè)規(guī)定的時(shí)間段，這個(gè)時(shí)間段可以是5分鐘、60分鐘、1天、1周、1個(gè)月甚至是1年

　　B：如果是1天，則稱為日K線圖

　　C：如果是1周，則稱為周K線圖

　　D：K線圖中，保留了該時(shí)間段內(nèi)的開盤價(jià)、收盤價(jià)、最高價(jià)和結(jié)算價(jià)

　　25、期貨業(yè)務(wù)的結(jié)算，下列說法正確的是()。

　　A.期貨公司應(yīng)當(dāng)建立統(tǒng)一的結(jié)算制度

　　B.期貨業(yè)務(wù)的結(jié)算由營(yíng)業(yè)部統(tǒng)一進(jìn)行

　　C.營(yíng)業(yè)部應(yīng)當(dāng)于每日收市后，核對(duì)投資者的電話委托交易及手工出入金等情況

　　D.營(yíng)業(yè)部應(yīng)當(dāng)按照合同約定及期貨公司規(guī)定向投資者提供結(jié)算賬單